Análise da Eficiência de Fundos de Investimento Esg e o Impacto no Desempenho Financeiro: Uma Abordagem Dea

Project overview

Este estudo tem como objetivo principal avaliar a eficiência de fundos de investimento que seguem critérios esg, comparando-os com fundos tradicionais, e investigar se a adoção de práticas esg impacta positivamente o desempenho financeiro fundos de investimento nos ultimos 5 anos. Variaveis Inputs (Entradas): Despesas Administrativas: Refere-se aos custos de gestão do fundo, que podem impactar sua eficiência financeira. Risco Financeiro: Medido pelo beta do fundo ou pelo desvio-padrão dos retornos, capturando a volatilidade e o risco assumido para obter os retornos. Pontuação ESG: Indicador geral de quão bem o fundo adere aos princípios ESG. Pode ser obtido de agências como MSCI, Sustainalytics, ou dados da Bloomberg. Emissões de Carbono (ou outro indicador ambiental): Reflete o impacto ambiental das empresas nas quais o fundo investe, influenciando a dimensão "E" do ESG. Políticas de Diversidade: Um indicador social, refletindo a inclusão de diversidade nas empresas do portfólio, que se enquadra na dimensão "S" do ESG. Taxa de Rotatividade de Portfólio: Captura a frequência com que os ativos do fundo são negociados, o que pode refletir custos transacionais e impactos no desempenho. Políticas de Governança: Medidas que indicam a qualidade da governança corporativa das empresas no portfólio, como independência do conselho e práticas anticorrupção. Outputs (Saídas): Retorno Ajustado ao Risco (Sharpe Ratio): Um indicador de eficiência de retorno em relação ao risco. Quanto maior o Sharpe Ratio, melhor o fundo está compensando os investidores pelo risco. Rentabilidade Líquida: O retorno financeiro obtido pelo fundo após dedução de todas as taxas, refletindo o ganho efetivo para os investidores. Volatilidade dos Retornos: Indicador de estabilidade do fundo. Menor volatilidade pode ser um sinal de gestão mais eficiente de risco, especialmente em fundos ESG. Retorno Absoluto: O retorno bruto oferecido pelo fundo em determinado período, sem ajuste por risco. Taxa de Crescimento de Ativos Sob Gestão (AUM Growth): O crescimento do valor total dos ativos administrados pelo fundo, o que pode refletir a atratividade do fundo entre os investidores. ÍNdice de Retenção de Clientes: Reflete a capacidade do fundo de manter seus investidores ao longo do tempo, o que pode ser um indicativo de confiança e satisfação dos clientes com a gestão do fundo.

Category Finance & Management
Subcategory Other
Project size Medium
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Required availability As needed

Delivery term: January 07, 2025

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