Análise da Eficiência de Fundos de Investimento Esg e o Impacto no Desempenho Financeiro: Uma Abordagem Dea

Preciso que a pessoa busque as variaveis a serem usadas no projeto e aplique a técnica estatistica DEA faça a analise dos resultados. Ste estudo tem como objetivo principal avaliar a eficiência de fundos de investimento que seguem critérios esg, comparando-os com fundos tradicionais, e investigar se a adoção de práticas esg impacta positivamente o desempenho financeiro desses fundos de investimento eplos ultimos 5 anos a analise deve ser feita.

Dados a serem retirado pelo sistema REFINITV
Inputs (Entradas):
Despesas Administrativas:
Refere-se aos custos de gestão do fundo, que podem impactar sua eficiência financeira.
Risco Financeiro:
Medido pelo beta do fundo ou pelo desvio-padrão dos retornos, capturando a volatilidade e o risco assumido para obter os retornos.
Pontuação ESG:
Indicador geral de quão bem o fundo adere aos princípios ESG. Pode ser obtido de agências como MSCI, Sustainalytics, ou dados da Bloomberg.
Emissões de Carbono (ou outro indicador ambiental):
Reflete o impacto ambiental das empresas nas quais o fundo investe, influenciando a dimensão "E" do ESG.
Políticas de Diversidade:
Um indicador social, refletindo a inclusão de diversidade nas empresas do portfólio, que se enquadra na dimensão "S" do ESG.
Taxa de Rotatividade de Portfólio:
Captura a frequência com que os ativos do fundo são negociados, o que pode refletir custos transacionais e impactos no desempenho.
Políticas de Governança:
Medidas que indicam a qualidade da governança corporativa das empresas no portfólio, como independência do conselho e práticas anticorrupção.
Outputs (Saídas):
Retorno Ajustado ao Risco (Sharpe Ratio):

Um indicador de eficiência de retorno em relação ao risco. Quanto maior o Sharpe Ratio, melhor o fundo está compensando os investidores pelo risco.
Rentabilidade Líquida:

O retorno financeiro obtido pelo fundo após dedução de todas as taxas, refletindo o ganho efetivo para os investidores.
Volatilidade dos Retornos:

Indicador de estabilidade do fundo. Menor volatilidade pode ser um sinal de gestão mais eficiente de risco, especialmente em fundos ESG.
Retorno Absoluto:

O retorno bruto oferecido pelo fundo em determinado período, sem ajuste por risco.
Taxa de Crescimento de Ativos Sob Gestão (AUM Growth):

O crescimento do valor total dos ativos administrados pelo fundo, o que pode refletir a atratividade do fundo entre os investidores.
ÍNdice de Retenção de Clientes:

Reflete a capacidade do fundo de manter seus investidores ao longo do tempo, o que pode ser um indicativo de confiança e satisfação dos clientes com a gestão do fundo..