Carteira de Ações em Python

O objetivo da estratégia é montar uma carteira de ações usando o conceito de Factor Investing, que leva em consideração o Earning Yield (rendimento dos lucros) e o fator Momentum. Além disso, a estratégia inclui um componente de seguimento de tendências, que entrará nas ações somente quando elas estiverem em tendência de alta, identificada através do cruzamento de médias móveis.

1. Etapas principais para a implementação:

  a) Coleta de dados: O programador precisa obter dados financeiros históricos das ações, incluindo preços de fechamento, lucros e outras informações necessárias para calcular o Earning Yield e o fator Momentum.

  B) Cálculo do Earning Yield: O Earning Yield é calculado como o lucro líquido por ação dividido pelo preço da ação. O programador precisará calcular esse valor para todas as ações do conjunto considerado.

  C) Cálculo do fator Momentum: O fator Momentum é calculado como a média móvel da rentabilidade das ações em um período específico. O programador precisará calcular o Momentum para todas as ações do conjunto considerado.

  D) Seleção da carteira: O programador deve criar um ranking combinando os valores de Earning Yield e Momentum para selecionar as ações que apresentam os melhores resultados.

  E) Estratégia de seguimento de tendências: O programador deve implementar uma estratégia que acompanhe as médias móveis das ações selecionadas e só entre em posições quando as médias móveis cruzarem para cima, sinalizando uma tendência de alta.

  F) Gerenciamento de carteira: O programador também pode implementar um algoritmo para gerenciar a carteira, determinando quando comprar, vender ou manter posições com base nas mudanças nos valores de Earning Yield, Momentum e tendências de médias móveis.

2. Bibliotecas sugeridas:

  - pandas: Para manipulação e análise de dados financeiros.
  - Numpy: Para cálculos matemáticos avançados.
  - Yfinance: Para obtenção de dados históricos de ações.
  - Ta: Para cálculo de indicadores técnicos, como médias móveis.

Essas são apenas algumas das etapas e bibliotecas que podem ser usadas para implementar a estratégia de Factor Investing com critérios de Earning Yield, Momentum e seguimento de tendências. O código completo e detalhado dependerá das preferências e necessidades específicas do projeto.