Estoy buscando una persona que me ayude con un informe de mi trabajo.
El tema central es el uso de Herramientas para Gestionar el Riesgo Cambiario.
Todo es basado en un activo: la tasa de cambio usd/cop.
Ahora mismo tengo un Excel (lo encontrarán adjunto) ya muy avanzado sobre la volatilidad histórica de la tasa de cambio usd/cop. Y tengo que agregarle ejemplos con varios conceptos relacionados a la gestión de riesgo cambiario.
Básicamente necesito ayuda ejemplificando los siguientes conceptos en ese Excel:
VaR -> Value at Risk
• Versión analítica (varianza covarianza): El método analítico (método varianza-covarianza) está basado en la distribución normal y el concepto de intervalos de confianza de valores extremos. La fórmula es: VaR = [Rp – (z)(st dev)] Vp
• Método histórico: Se calcula, por ejemplo para el VaR diario de 5%, es acumular el número de retornos pasados diarios, ranquearlo de mayor a menor, e identificar el percentil 5% menor. El más alto de este percentil es el 1 día, 5% VaR.
• Simulación de MonteCarlo: Usa un software de computadora para generar cientos o miles de posibles resultados de distribuciones especificadas por el usuario. Los resultados pueden ranquearse de mayor a menor para determinar el resultado dado una probabilidad.
Del VaR se derivan:
• VaR Incremental: Es el efecto de un activo individual sobre el riesgo global de la cartera. Se calcula midiendo la diferencia entre el VaR de la cartera antes y después de que se cambie un activo adicional, una clase de activo u otro aspecto de la cartera.
• TVar -> Tail Value at Risk: Tiene como objetivo brindar información adicional sobre lo que sucede si se excede el VaR.
Se define como el VaR más el promedio de los resultados en la cola o valores extremos.
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Stress Testing:
• Scenario Testing: En un escenario de análisis, el usuario define los eventos, como movimientos en tasas de interés, cambios en las divisas, cambios en volatilidades, cambios en liquidez de activos, etc., Y compara el valor del portafolio antes y después de estos eventos específicos.
• Escenarios extremos: Mide el impacto de eventos mayores pasados (por ejemplo, para el dólar/peso, el coronavirus en marzo).
• Eventos hipotéticos que nunca han sucedido (
p.ej.
Supongamos un mundo sin aerolíneas ni comercio internacional).
Modelos de estrés:
• Factor Push: Es una prueba de estrés simple en la que el analista enfatiza o empuja los factores a las circunstancias más desventajosas posibles y mide el impacto resultante en el portafolio. (podemos definir esas variables después)
• Worst Case Scenario Analysis: Es el peor escenario que al analista pueda ocurrirle
Mi expectativa con el freelancer es poder trabajar directamente con él o ella, por videollamada si es posible, para crear los diferentes escenarios. La fecha de entrega es lo más pronto posible.
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