Proyecto de series de tiempo rstudio

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Se analizará la volatilidad de los retornos del precio al cierre del activo. Específicamente,
1.se estimará la ecuación de la media usando un modelo arma(0,0) y un modelo arma(1,1). Se determinará el retorno promedio esperado de cada modelo;
2.
Se determinará si existe un efecto arch sobre los retornos y se estimará un modelo arch(m) adecuado para ambas ecuaciones de media (pueden usar una de las pruebas que vimos en el salón de clase);
3. Se estimará un modelo garch(1, 1) para cada ecuación de media y se compararán los respectivos modelos arch(m), garch(1, 1);
4. Se determinará si existe una prima de volatilidad en los retornos; 5.
Se determinará si existe un apalancamiento de volatilidad en los retornos. Se deberá(n) plantear, cuando sea oportuno, la(s) prueba(s) de hipótesis correspondiente(s). Todas las pruebas de hipótesis se efectuarán usando
α= .05.

Category IT & Programming
Subcategory Other
Project size Small
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Required availability As needed
API Integrations Other (Other APIs)

Delivery term: March 28, 2019

Skills needed

HTML5 MySQL PHP JavaScript

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it-programming / others-5

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