Proyecto de series de tiempo rstudio

Sobre este proyecto

Abierto

Se analizará la volatilidad de los retornos del precio al cierre del activo. Específicamente,
1.se estimará la ecuación de la media usando un modelo arma(0,0) y un modelo arma(1,1). Se determinará el retorno promedio esperado de cada modelo;
2.
Se determinará si existe un efecto arch sobre los retornos y se estimará un modelo arch(m) adecuado para ambas ecuaciones de media (pueden usar una de las pruebas que vimos en el salón de clase);
3. Se estimará un modelo garch(1, 1) para cada ecuación de media y se compararán los respectivos modelos arch(m), garch(1, 1);
4. Se determinará si existe una prima de volatilidad en los retornos; 5.
Se determinará si existe un apalancamiento de volatilidad en los retornos. Se deberá(n) plantear, cuando sea oportuno, la(s) prueba(s) de hipótesis correspondiente(s). Todas las pruebas de hipótesis se efectuarán usando
α= .05.

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Pequeño
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida Según se necesite
Integraciones de API Otros (Otras APIs)

Plazo de Entrega: 28 Marzo, 2019

Habilidades necesarias

HTML5 MySQL PHP JavaScript

Sobre este proyecto

it-programming / others-5

Abierto

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